Úroková Opcia - Cap/Floor
Úroková Opcia je produkt úrokového zabezpečenia, ktorý slúži na minimalizáciu úrokového rizika. Kupujúceho úrokovej opcie Cap/Floor chráni pred nárastom/poklesom definovanej úrokovej sadby (napr. 3M EURIBOR) na ním zvolené obdobie. Ide o určitú formu poistenia proti pohybu úrokovej sadby nad/pod vopred definovanú úroveň na vopred definované obdobie, za ktorú kupujúci úrokovej opcie platí tzv. opčnú prémiu jednorazovo na začiatku obchodu alebo priebežne počas jeho životnosti. Kombináciou úrokových opcií klient môže vytvárať rôzne opčné stratégie napr. COLLAR, ktorý je kombináciou predanej opcie Floor a kúpenej opcie Cap zo strany klienta. Obchod sa uzatvára telefonicky s následnou písomnou konfirmáciou.
Presnejšie plánovanie finančných tokov
Zaistenie proti nárastu úrokových sadzieb
Flexibilita nastavenia parametrov IRS maximalizuje mieru eliminácie rizika
Produkt nezávislý od úveru a samostatne obchodovateľný
Produkt je určený pre klientov, ktorí:
- potrebujú zaistiť svoj úver proti nárastu úrokových sadzieb
Podmienky uzatvorenia obchodu
- podpísaná Žiadosť o obchodovanie s bankou
- minimálny nominálny objem 1 000 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene)
- bežný účet vedený v mene opčnej prémie
- krytie na bežnom účte na úhradu opčnej prémie
- kolaterál a schválený limit na obchodovanie (v prípade priebežne platenej opčnej prémie alebo v prípade predanej opcie zo strany klienta)
- mena obchodu: EUR / USD / GBP / CHF / CZK / PLN
- čas dohodnutia obchodu: 8:30 – 16:00
- LEI kód a EMIR i
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/urokova-opcia-cap-floor/